PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и ^GSPC составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
8.64%
SSG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.95

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

SSG:

-1.96

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

SSG:

0.78

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.79

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.23

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

SSG:

64.33%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

SSG:

82.92%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -77.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -55.02% против 11.10% соответственно.


SSG

С начала года

-77.17%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

-18.32%

1 год

-78.84%

5 лет

-65.38%

10 лет

-55.02%

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.952.12
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.962.83
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.39
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.793.13
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2313.67
SSG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.95
2.12
SSG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SSG и ^GSPC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-2.37%
SSG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ^GSPC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.85%
3.87%
SSG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab