Сравнение SSG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC).
SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или ^GSPC.
Основные характеристики
| SSG | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -69.56% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | -79.36% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | -61.92% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -65.68% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -54.56% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 79.97% | 12.69% |
| Макс. просадка | -100.00% | -56.78% |
| Текущая просадка | -100.00% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между SSG и ^GSPC составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSG и ^GSPC
С начала года, SSG показывает доходность -69.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -54.56% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SSG и ^GSPC
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и ^GSPC
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.