PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и ^GSPC составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
289.58%
SSG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.47

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.26

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

SSG:

0.97

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.44

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

SSG:

-0.79

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

SSG:

55.29%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

SSG:

92.11%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -54.31% против 10.57% соответственно.


SSG

С начала года

23.73%

1 месяц

20.10%

6 месяцев

-2.41%

1 год

-42.84%

5 лет

-63.64%

10 лет

-54.31%

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SSG: -0.47
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SSG: -0.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSG: 0.97
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SSG: -0.44
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SSG: -0.79
^GSPC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.52
SSG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SSG и ^GSPC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-8.32%
SSG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ^GSPC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.40%
5.79%
SSG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab