PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC).

SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SSG и ^GSPC составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
282.12%
SSG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -55.42% против 10.27% соответственно.

SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SSG: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.46
SSG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SSG и ^GSPC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-10.07%
SSG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ^GSPC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
14.23%
SSG
^GSPC